ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ ЗАЕМЩИКОВ

IMPROVING THE ECONOMIC SECURITY OF BANKS WHEN INTRODUCING A MANDATORY ASSESSMENT OF BORROWERS' DEBT BURDEN

Ilya Zvezdarev

student, Department of economic security, Russian Academy of National Economy and Public administration,

Russia, Kaluga

АННОТАЦИЯ

В статье показан рост закредитованности населения РФ и риски для экономической безопасности банковской системы РФ, связанные с таким ростом. Обоснована необходимость обязательной оценки долговой нагрузки заемщиков.

ABSTRACT

The article shows the growth of the debt load of the population of the Russian Federation and the risks to the economic security of the banking system of the Russian Federation associated with such growth. The necessity of a mandatory assessment of the borrowers' debt burden is substantiated.

Ключевые слова: банк, банковская система, экономическая безопасность банков, заемщики, закредитованность заемщиков, риски.

Keywords: bank, banking system, economic security of banks, borrowers, borrowing, loans.

Одним из значительных рисков для экономической безопасности банков является закредитованность населения.  По итогам первого квартала 2019 г. совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила 15,444 трлн руб., увеличившись на 4% с начала года. По сравнению с первым кварталом 2018 г. объем задолженности вырос на 23,3% (рис. 1).

«В структуре задолженности 50% приходится на обеспеченные кредиты (ипотека и автокредиты), оставшиеся 50% – на необеспеченные кредиты и кредитные карты» [1].

«Просроченная задолженность составила 754 млрд руб. Это 4,9% от всей задолженности. Показатель продолжает снижаться и опустился ниже 5% впервые за всю историю расчета кредитной карты России (с 2015 г.), что указывает на стабильное состояние «плохих долгов» на балансах банков. В абсолютном выражении объем просроченной задолженности составил 754,2 млрд руб., что почти соответствует показателю четырехлетней давности (в первом квартале 2015 г. просрочка в абсолютном выражении составляла 756,1 млрд руб.)» [1].

Рисунок 1. Кредитная задолженность физических лиц (млрд.руб.), в том числе просроченная, % (По данным ЦБ РФ)

«Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу домохозяйства, в среднем по России вырос до 28%. Это означает, что, как правило, семья отдает около 28% от годового дохода на погашение банковских кредитов. Для сравнения, в первом квартале 2018 г. средний уровень закредитованности составлял 23%, то есть увеличение долговой нагрузки за год составило 5 процентных пунктов» [1].

Отношение кредитов россиян к величине годового располагаемого дохода находится на уровне 28%. Для сравнения: в Венгрии оно составляет 43,3%, и это минимальный уровень среди стран — членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Отношение долга домохозяйств к ВВП в России также невелико: по данным ЦБ, на начало июня 2019 г. примерно 16%. Согласно статистике ОЭСР, в Чехии этот показатель составляет 32,3% от ВВП, а в Польше — 35,2%. В более развитых странах и цифры больше: в Великобритании и Франции этот показатель превышает 50%, а в США стремится к 100% (рис. 2).

Рисунок 2 О.тношение долга домохозяйств к ВВП, % (По данным МВФ)

Рост закредитованности населения РФ может привести к тому, что банковская система можем столкнуться с необходимостью проведения массовой реструктуризации кредитов и кредитных карт для снижения волны дефолтов по существующим кредитам.

Так как темпы роста потребительского кредитования в России по-прежнему остаются существенно выше темпов роста доходов и заработной платы населения, то для экономической безопасности банковской системы с 1 октября 2019 года для банков начали действовать повышенные коэффициенты риска в зависимости от предельной долговой нагрузки физических лиц. Это должно ограничить выдачу ссуд закредитованным гражданам. Внедрение обязательной оценки долговой нагрузки заемщиков было анонсировано давно из-за бурного роста сектора потребительского кредитования в России, что в целом снижало экономическую безопасность системы.

Уже в начале 2019 г. банки активно выдавали кредиты заемщиком с низким уровнем показателя долговой нагрузки (ПДН). Доля займов с ПДН или в английском варианте PTI (payment-to-income, отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу клиента) выше 80% в I квартале 2019 г. составила 9,7%, что на 5 процентных пунктов выше результатов IV квартала 2018-го. В сегменте клиентов с PTI выше 50% и выше 70% прослеживается похожая динамика (рис. 3).

Рисунок 3. Рост выдачи кредитов клиентам с высоким ПДН в 4 квартале 2018 – 1 квартале 2019 гг. (По данным ЦБ РФ)

Плавный рост выдачи кредитов клиентам с высоким ПДН отмечался постоянно, и он связан, скорее, с тем, что банки проводят активную политику по кросс-продажам, когда выдают большую сумму с одновременным погашением текущего кредита. В I квартале 2019 года либо произошло увеличение суммы кредитных средств или снижение дохода у одного потребителя.

«Средний размер потребительского кредита в I квартале составил 177,2 тыс. руб. по данным бюро кредитных историй «Эквифакс». Это примерно на четверть больше показателя 2018 г.» [2].

В первом квартале 2019 г. произошел существенный рост суммарного ежемесячного платежа — примерно на 15%. Так как доходы населения не растут, это приводит к увеличению производного показателя PTI в выдаваемых портфелях.

С начала 2019 г. кредитные организации начали внедрять модель расчета предельной долговой нагрузки заемщиков, одобренную Банком России.

Банк обязан рассчитывать ПДН при выдаче кредита на сумму более 10 тыс. руб. Сведения о долговой нагрузке потенциального заемщика банк получает от бюро кредитных историй (БКИ), среднемесячный доход заемщика банк считает самостоятельно (по справке 2-НДФЛ и т. п.). Потребительские кредиты физическим лицам, у которых ПДН более 50%, банк обязан учитывать с повышенным коэффициентом риска при расчете достаточности капитала, что делает их выдачу менее выгодной для кредитной организации.

Перед введением в действие учета ПДН банки активно набирали заемщиков, в том числе с помощью акционных продуктов, поскольку новая норма на выданные ранее кредиты не распространялась.

И регулятор, и эксперты считали, что это лишь временные послабления и с 1 октября доступность кредитов для граждан снизится, хотя банкиры это отрицали. Сейчас банкиры не исключают роста ставок по сектору в целом. Величина и необходимость повышения ставок в значительной степени зависят от входящего потока клиентов и качества имеющейся активной базы.

Пока что ЦБ не планирует устанавливать предельное значение ПДН, превышать который банкам запретят. Но в некоторых странах показатель используют именно таким образом. Например, в Литве предел составляет 40%. Когда ПДН подошёл к этому порогу, новый кредит не выдадут, придётся сначала расплатиться по старым. В Канаде максимальный ПДН – 41%. Показатель установлен только для ипотеки. В Израиле – 50%. Планируется, что Банк России установит предельный ПДН, когда соберёт данные о средних значениях с банков страны.

Таким образом, показатель долговой нагрузки (ПДН), введённый Банком России, позволит снизить концентрацию рисков в банковской системе, позволит ограничить доступ к кредитным ресурсам проблемных заемщиков и послужит в интересах как банков, которые будут выдавать меньше высокорискованных кредитов физическим лицам, так и заемщиков, потому что если у человека не очень хорошо обстоят дела с доходами, то, конечно, увеличивать долговое бремя совершенно не нужно.

Список литературы:

1. Ускоренный рост потребительских кредитов в структуре банковского кредитования: причины, риски и меры Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbr.ru/Content/Document/File/72621/20190628_dfs.pdf свободный – (02.10.2019).
2. Исследование показало рост среднего платежа по потребкредитам среди россиян [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.equifax.ru/press/issledovanie-pokazalo-rost-srednego-platezha-po-potrebkreditam-sredi-rossiyan/ свободный – (02.10.2019).