СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ (НА ПРИМЕРЕ ПАО СБЕРБАНК)

LOAN PORTFOLIO STRUCTURE (ON THE EXAMPLE OF SBERBANK)

Anastasia Bychutkina

Master's student, KFM-3, Voronezh State Agrarian University named after Peter I,

Russia, Voronezh

Alexander Agibalov

scientific advisor, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, head of the Department of Finance and Credit, Faculty of Economics, acting rector of Voronezh State Agrarian University named after Peter I.,

Russia, Voronezh

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена исследованию структуры кредитного портфеля ПАО Сбербанк; рассмотрены особенности кредитного портфеля ведущего банка страны с точки зрения кредитования физических и юридических лиц; по отраслям экономики; по срокам погашения; проанализирована структура кредитного портфеля банка по категориям качества.

ABSTRACT

The article is devoted to the study of the structure of the loan portfolio of PJSC Sberbank; the features of the credit portfolio of the leading bank of the country from the point of view of lending to individuals and legal entities are considered; by branches of the economy; by maturity; analyzed the structure of the bank's loan portfolio by quality categories.

Ключевые слова: кредитный портфель, структура кредитного портфеля, структура кредитного портфеля по категориям качества, розничное кредитование, кредитование юридических лиц, ипотечное кредитование.

Keywords: loan portfolio, loan portfolio structure, loan portfolio structure by quality category, retail lending, corporate lending, mortgage lending.

Актуальность исследования структуры кредитного портфеля коммерческого банка очевидна, потому что кредитный портфель банка характеризует его устойчивость и доходность. Изучение структуры кредитного портфеля коммерческого банка тем более важно в условиях кризисного развития экономики в условиях пандемии коронавируса, когда разным категориям заемщиков необходимы дополнительные ресурсы, что приводит к росту спроса на кредитные продукты.

ПАО Сбербанк в настоящее время является лидером банковского кредитования. По итогам деятельности банка в 2020 году ПАО Сбербанк имеет 42% – рынка розничного кредитования, кредитования юридических лиц – 32,2%, 54% рынка ипотечного кредитования.

Структура кредитного портфеля ПАО Сбербанк за 2016-2020 гг. представлены в таблице 1.

Таблица 1

Структура кредитного портфеля ПАО Сбербанк в 2016-2020 гг.

Очевидно, что в 2016-2020 гг. объем кредитных продуктов ПАО Сбербанк увеличился, его прирост в отчетном 2020 г. составил 14,8%, в том числе: по юридическим лицам – 13,1%; по физическим лицам – 17,8%.

Банк имеет широкую линейку предоставляемых кредитов физическим и юридическим лицам. По аналитическим данным, в 2020 года совокупный кредитный портфель ПАО «Сбербанк» составил 25 трлн руб., который вырос на 15% за год. Объем кредитов населению составил 9,3 трлн руб., который увеличился на 18%, до 9,3 трлн руб. Портфель кредитов юридическим лицам составил 31 декабря 15,7 трлн руб. без учета валютной переоценки и вырос на 9,3% [].

В общем объеме кредитных продуктов исследуемого банка наибольшая доля (более 60%) приходится на кредитование юридических лиц (рисунок 1).

Рисунок 1. Структура кредитного портфеля ПАО Сбербанк на начало 2021 г.

Структура кредитного портфеля ПАО Сбербанк в разрезе юридических и физических лиц за 2016-2020 гг. представлены в таблице 2.

Таблица 2

Структура кредитного портфеля ПАО Сбербанк в разрезе юридических и физических лиц за 2016-2020 гг., %

В кризисных условиях пандемии Сбербанк становится крупнейшим оператором госпрограмм поддержки бизнеса; банк занимает от 30 до 50% рынка по разнообразным предоставляемым программам («Кредит на выплату зарплаты под 0%», «Кредит под 2%», «Поддержка системообразующих предприятий»).

Осуществляя государственные и собственные программы поддержки юридических лиц банк, начиная с марта 2020 года, предоставил кредиты около 200 тыс. корпоративным клиентам на сумму около 400 млрд руб. и осуществил реструктуризации на более, чем 2 трлн руб. В 2020 году было предоставлено на 25% больше кредитов малому бизнесу (+8 п. п) и на 36% (+1 п. п.) малым и средним предприятиям.

ПАО Сбербанк является лидером рынка розничного кредитования.

В 2016-2020 гг. объем кредитования физических лиц увеличился; в 2020 г. по сравнению с 2019 г. составил 17,8%, в том числе: жилищное кредитование – 21,6%; потребительские и прочие ссуды – 16,1%; кредитные карты и овердрафтное кредитование – 4,4%; автокредитование – 7,8%; наибольшая доля кредитования физических лиц банком (более 50%) приходится на жилищное кредитование.

ПАО Сбербанк в настоящее время является лидером российского рынка ипотечного кредитования: в 2020 году банком был достигнут исторический рекорд – средняя ставка по ипотеке составила 7,5% (снижение за год благодаря снижению ставки рефинансирования и программам господдержки ипотеки составило 1,5 п. п.). В условиях пандемии банк активно развивал предложение автокредитов через СберБанк Онлайн, кредитование покупок в интернет-магазинах. В настоящее время с ПАО Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве более 13 тыс. партнеров.

Структура кредитного портфеля ПАО Сбербанк по отраслям экономики в 2020 г. представлены на рис. 2.

Рисунок 2. Структура кредитного портфеля ПАО Сбербанк по отраслям экономики в 2020 г., %

Из рис. 2 видно, что структура корпоративного кредитного портфеля банка отличается хорошей диверсификацией по отраслям; он занимает лидирующие позиции в большинстве отраслей российской экономики. В 2020 году в структуре кредитного портфеля банка большую долю занимает нефтегазовая промышленность – 9,2%, операции с недвижимостью – 9% и металлургическая отрасль – 7,5%.

Отраслевой подход в условиях пандемии позволило банку быстро реагировать на негативные тенденции в экономике; было сформировано 17 отраслевых команд, в 2020 году добавились направления по судостроению, фармацевтике и здравоохранению.

Структура кредитного портфеля по срокам погашения, которая схематично представлена на рис. 3, характеризуется очевидным преобладанием в 2019-2020 гг. среднесрочных и долгосрочных кредитов; первые составляли в 2019 г. 29,7% (кредиты, взятые на срок от 1 до 3 лет), их объем увеличился в 2020 г. (на 2,2%) и составил 31,9%. Доля долгосрочных кредитов, из которых большинство составляют ипотечные кредиты, немного снизилась – с 45,7% – в 2019 г. до 44% в 2020 г., что объясняется экономической ситуацией в стране, которая сложилась в результате пандемии коронавируса.

.

Рисунок 3. Структура кредитного портфеля ПАО Сбербанк по срокам погашения в 2019-2020 гг., %

Существенное значение имеет анализ структуры кредитного портфеля по категориям качества в соответствии с требованиями Банка России,

В таблице 3 представлена структура кредитного портфеля банка по отдельным группам заемщиков и категориям качества на 01.01.2020 г.

Таблица 3

Структура кредитного портфеля ПАО Сбербанк по категориям качества, %

Из табл. 3 следует, что банки являются самыми дисциплинированными заемщиками, потому что 95,6% выданных им кредитов можно отнести к первой категории качества. На первую и вторую категорию приходится абсолютное большинство выданных кредитов – 96,8%. Тем не менее, 2,4% кредитов, которые выданы банкам, можно отнести к безнадежным.

Среди юридических лиц – к первой категории следует отнести 54,5% кредитов, 32,8% – ко второй категории качества, что составляет по двум первым категориям 87,2%. Задолженность юридических лиц по кредитам с проблемами составила 12,8% в 2020 г., из них 2,7% считают безнадежными.

В кредитовании физических лиц можно отметить наличие проблем с обслуживанием ссудной задолженности. Абсолютное большинство кредитов для физических лиц следует отнести ко второй категории качества (89,7%). Доля проблемных кредитов физических лиц составляет 9,2%, что меньше, чем по кредитам, взятым юридическими лицами; а доля безнадежных кредитов физических лиц составила 3,4% по сравнению с 2,7% по кредитам юридических лиц.

Таким образом, анализ структуры кредитного портфеля ПАО Сбербанк показал, что в настоящее время он является лидером банковского кредитования. За период 2016-2020 гг. объем кредитных продуктов банка увеличился, наибольшую долю в общем объеме кредитных продуктов банка приходится на кредитование юридических лиц.

Структура кредитного портфеля ПАО Сбербанк отличается хорошей диверсификацией по отраслям, в структуре кредитного портфеля по срокам погашения преобладают среднесрочные и долгосрочные кредиты.

Качество кредитного портфеля банка остается на высоком уровне, так как подавляющее большинство выданных кредитов относятся к первой и второй категориям качества.

Список литературы:

1. Бернадина Е. Е. Управление качеством кредитного портфеля коммерческого банка / Е.Е. Бернадина // Вестник науки и творчества. – 2021. – С. 14-20. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-kachestvom.
2. Блохина С. Е. Анализ кредитных рисков «Сбербанк России» / С. Е. Блохтна // Вестник экспертного совета. 2021. – № 1 (24). – С. 106-111.
3. Годовой отчет ПАО Сбербанк за 2020 г. – URL: https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/_new_site/com/sber.
4. Официальный сайт ПАО «Сбербанк России». – URL: http://www.sberbank.com/ru.
5. Консолидированная финансовая отчетность Публичное акционерное общество «Сбербанк России» и его дочерние организации за 2020 год с аудиторским заключением независимого аудитора. – URL: https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/filesru.pdf.